Matière Econo

Youpie, encore un cours de stat ou tout et rien n'est à savoir.

Est-ce que vous savez si on peut sauter des parties du syllabus ou s'il a tout passé en revue?

à la page 42 je galère un peu sur la demonstration de l'élasticité de modele logarithmique, comment on fait pour voir que c'est les coéfficients de chaque variable?

log(Y) = log(X)'Ɣ + Ɛ

Donc Y = e^(log(X)'Ɣ + Ɛ)

E[Y|X] = e^(log(X)'Ɣ)

d(E[Y|X)/dX_k = e^(log(X)'Ɣ) Ɣ_k X_k^-1

Or e^(log(X)'Ɣ) = E[Y|X] et donc...

(E[Y|X] Ɣ_k X_k^-1 ) * (X_k E[Y|X]^-1) = Ɣ_k

t'as réussi à faire toutes les démos précédentes?

ok cool merci, nan y'en a 2-3 que j'ai pas su faire... j'ai perdu pas mal de temps d'ailleurs haha

cov(b1,b2) et cov(ei ej) jai pas capté l'astuce

ju pour Cov (b1;b2) ds le wackerly il est mis de commencer comme ça:
Cov (Ybar - beta1chapo*Xbar; beta1chapo)

si tu trouves je suis intéressé ...

Cette démo même avec les indications du wackerly est intestable... Celui qui la trouve, c'est du tout tout bon et je suis également intéressé....

Est-ce que qqn est capable de faire la démo, page 24-25(tout en bas) et celle page 27 ?

celle de la page 24-25 c'est l'exercice 7

Oui... Moi j'ai peut-etre trouvé une piste pour celle de la page 27... qui démontre la variance prev...

il faut partir du produit matrice suivant :

(1 X0) (X.X)^-1 (1 X0)'... Cela démontre les deux derniers termes....

yo je capte pas l'exemple de la page 66;

ca ne devrait pas plutot etre sigma^2.exp(a1 + a2ln(TOTi)), au lieu de sigma^2.exp(a1ln(TOTi) + a2ln(TOTi)^2)?

Julien_vdc a écrit:celle de la page 24-25 c'est l'exercice 7

tu peux expliquer stp ? Pcq je vois pas trop le lien ...

@David : elle est où la démo page 27 ? je vois rien

bah traduit les mots en ecriture mathematique

mec c'est trop chiant d'écrire les formules sur ce truc

La démo de la page 2è c'est celle avec le sigma de prévision... Je suis sur le coup, je pense que je l'ai trouvé... Dés que j'ai concrétisé le tout sur papier, je la mets sur le forum...

C'est peut-être la reprise des matchs à roland garros qui fait que je suis positiviste mais je pense pas que la démo du sigma prév de la page 27 fait partie des démos qu'on doit savoir réaliser. Si j'ai bien vu il n'y a même pas de "ce calcul est laissé à titre d'exercice" non ?

Quintus a écrit:C'est peut-être la reprise des matchs à roland garros qui fait que je suis positiviste mais je pense pas que la démo du sigma prév de la page 27 fait partie des démos qu'on doit savoir réaliser. Si j'ai bien vu il n'y a même pas de "ce calcul est laissé à titre d'exercice" non ?

+1 pour Don Bugli

Pour la page 66, je m'accorde tout a fait avec toi julien... Il y a un petit problème quelque part... soit le vecteur c'est ln(TOTi); ln(TOTi^2) soit celui que tu as dit..

QQn a un autre avis sur la question pour éclairer ou pour confirmer....

Tant que j'y suis, qqn a compris, on était passé les na-K et nb-K à la page 65 quand il montre la statistique de test ?

Parce que le seul moyen que je vois pour supprimer ces deux termes, est le fait qu'ils soient égaux.... et donc leur rapport égal à 1

j'confirme ce que Ju a dit... et la correction apportée par Dave.

Par contre Dave, t'es pas sur le bon pour la page 65...

Ca vient de l'estimateur sigma chapeau² = RSS/n-K...

les n-K se simplifient entre eux. Ca n'aurait aucun sens d'imposer que nA=nB

ils se simplifient parce que tu les divises par leur na-K et nb-K correspondant

parce que une stat de test fisher est comme ca: (X1/n1)/(X2/n2)


dans ce cas X1=sigma groupe A, X2=sigma groupe B,
n1=na-K, n2=nb-K

Effectivement... Mon hypothèse me paraissait ridicule mais après avoir avalé le syllabus jusque la je me suis satisfait de cette jolie connerie..

vu qu'apparemment vous connaissez votre cours bien en détail, voici une petite question: est ce qu'on parle de la statistique de Farrar Glauber qque part ?

Pas à ma connaissance... En tout cas pas dans les 3 premiers chapitres... pq ?

Petite question supplémentaire :

Comment montrer COV(EiEj) = 0 (démo page 33)

Merci

Pour ceux que cela intéresse, la démonstration de la page 27 part bien de la matrice (X'X)^-1 qui est donnée dans le Wackerly page 613... Et elle part de l'équation matriciel que j'ai donnée plus haut...

c'est dans les questions d'exercices sur icampus mais il avait que c'était pas vraiment représentatif ...

j'ai toujours pas pigé où est ce qu'il est demandé de faire une démo page 27 ?

lis le texte!

ils sautent des étapes

hé ju pète un coup

Si j'ai bien vu il n'y a même pas de "ce calcul est laissé à titre d'exercice" non ?

Pour ma part je pense que si il saute des étapes c'est que les manipulations sont trop fastidieuses et/ou trop compliquées donc à moins de vouloir t'infliger un mal de crâne, ce n'est pas conseillé ...